Trading System Frau

Watukushay für alle Das Watukushay für alle oder WFE Handelssystem wurde von mir, Daniel Fernandez, als Teil der Entwicklung meines Watukushay Projektes bei fxreviews. blogspot entwickelt. Das Projekt zielt darauf ab, langfristig rentable Handelssysteme zu entwickeln, die alle Entwicklungsstadien perfekt dokumentiert haben, um es den Händlern zu ermöglichen, durch den gesamten Prozess der rentablen Systementwicklung zu gehen. Die im Projekt Watukushay entwickelten Fachberater müssen mehrere Merkmale erfüllen. Sie müssen sein: Basierend auf fundierten Handels - und Geldmanagementprinzipien Lassen Sie dynamische SL-, TP - und Losgrößenanpassungstechniken nutzen, um sich gegen unterschiedliche Marktbedingungen zu ändern. Diese Werte müssen sich an die Markt und Gerechtigkeit, wie sie sich ändern. Handel nur auf Indikator und Preiswerte der zuvor geschlossenen Bars. Haben eine große durchschnittliche SL und TP, mindestens das Zehnfache der durchschnittlichen Ausbreitung des Instruments gehandelt Haben profitable Backtesting-Perioden von 2000 bis heute. Haben Live / Back-Tests Konsistenz (Fachhandel sehr eng in Live-Handel und Simulation) Das WFE-Handelssystem wurde mit all den oben genannten Konzepten entwickelt. Dieses Handelssystem basiert auf soliden Handels - und Geldmanagementtechniken und führt sie auf dem EUR / USD aus. Das System ist völlig kostenlos und ermöglicht es Ihnen, von einem gut gestalteten, langfristig profitablen System profitieren, die Ergebnisse in langfristigen Zeitrahmen liefert. Das System passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an und bietet dem Trader einen Weg zur langfristigen Rentabilität. Wie viel müssen Sie zahlen, um WFE zu bekommen. Absolut gar nichts. Es ist völlig kostenlos, kein Fang. Ich entwickelte dies als mein Weihnachtsgeschenk im Jahr 2009 für meine Kollegen, weil ich bedenke, dass es ein freies Handelssystem, dass jeder nutzen, um in einer automatisierten Mode aus dem Forex-Markt profitieren kann. Ich mache mein Geld vom Handel, nicht vom Verkauf von Systemen und mein letztes Ziel mit meinen Webseiten und der Systementwicklung ist, vom Handel meiner Systeme zu profitieren und den Händlern zu helfen, Fortschritte zu erzielen. Wird dies machen jeden Handel WFE und machen es unrentabel. Dies wird nicht vor allem, weil rentable Handelssysteme extrem schwierig zu handeln sind und wie Richard Denis über seine Schildkröte Handelssystem sagte, auch wenn jeder weiß, es nur ein Haufen wird das Vertrauen haben, um es erfolgreich zu handeln. Ich gebe Ihnen jetzt das WFE Handelssystem kostenlos, mit der Hoffnung, dass einige Leute das Wissen und Vertrauen haben, um es erfolgreich zu handeln. Wie die meisten langfristigen profitablen Systemen, hat das WFE-System lange Zeiträume zu ziehen, bevor seine rentable Zeiträume so DONT betrachten es ein kurzfristiges profitables System und bash es in 2 Wochen oder 3 Monate, wenn Sie nicht profitabel Ergebnisse erhalten. Es ist ein langfristiges profitables System, das, angesichts der Zeit, die erwarteten Ergebnisse liefern wird. Wenn Sie mehr über das Watukushay-Projekt erfahren möchten, sind langfristig rentable automatisierte Handelssysteme und wie Sie das Wissen und das Vertrauen erhalten können, um sie gewinnbringend zu handeln, besuchen Sie mich bitte bei fxreviews. blogspot, wo Sie Hunderte von Artikeln zum automatisierten und manuellen Handel finden. NSE Trading Technology National Stock Exchange of India ist einer der führenden Börsen in der Welt auf mehrere wichtige Parameter. Die Anzahl der gehandelten Verträge bezieht sich auf die Technologie und die Liquidität der Börse. NSE rangiert in Top 3 weltweit für Stock Futures und Index Futures und Optionen. Technologie an der Börse bleibt backstage, um die Nachfrage nach Kapazität, Zuverlässigkeit und Leistung zu erfüllen, die den Wettbewerbsvorteil von NSE als Indias Nummer eins Austauschplattform sicherstellt. Core Trading System NSEs Trading System, genannt nationale Börse für automatisierten Handel (NEAT), ist eine state-of-the-art Client-Server-basierte Anwendung. Es verfügt über Uptime-Aufzeichnungen von über 99 mit Latenz ist in einstelligen Millisekunden-Ebene für alle Aufträge in das NEAT-System eingegeben. NSE hat kontinuierlich Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung durchgeführt, um die Anforderungen der erhöhten Nutzer und der damit verbundenen Handelslasten effektiv zu erfüllen. Die Kernhandelsanwendungen von NSE laufen auf fehlertoleranten Servern, die von Stratus Technologies bezogen werden. Die frühere Generation des Handelssystems war in hohem Maße vom Wachstum der Mikroprozessorindustrie für eine verbesserte Skalierbarkeit abhängig. Dies war die Schaffung von Geschwindigkeitsbrechern in das Wachstum von indischen Marktteilnehmer gefordert. Einige Zeit zurück NSE re-architected das Trading-System zu unbegrenzten Skalierbarkeit zu erreichen. Das System verfügt nun über eine Multi-Layer-Architektur für unbegrenzte Skalierbarkeit auf jeder Ebene. Jede Schicht des Handelssystems kann durch Hinzufügen von mehr Hardware zu der Schicht skaliert werden. Die Neugestaltung des Systems hat die immer größer werdenden Kapazitätsbedürfnisse des Handels erleichtert. Diese Anwendung verwendet weitgehend In-Memory-Datenbank-Technologie, um Leistungsanforderungen von einem Matching-System erwartet. Die passende Motoransprechzeit kann in einstelliger Millisekunde für die Tausende von Transaktionen gemessen werden, die das System jede Sekunde verarbeitet. Um die passende Motordrehzahl zu ergänzen, werden Marktdaten erzeugt und mit einer sehr hohen Auffrischfrequenz verteilt. Mit dem Multicasting ist der Marktdatenzugriff für alle Handelsteilnehmer nahezu gleichzeitig zugänglich. NSE bietet seinen Kunden eine Feature Packed Trader Work Station (TWS) zwei Front-Ends, NEAT NEAT PLUS für alle Marktsegmente. NEATPLUS TWS ist ein einheitliches Frontend für verschiedene Marktsegmente. Abgesehen von der Verteilung der eigenen Front-End NSE veröffentlicht auch das Protokoll, das von Independent Software Vendors verwendet werden können sowie Sell Side Unternehmen, ihre eigenen in-house-Systeme zu entwickeln. DMA, Algorithmic Trading und Co-Location-Anlage Direct Market Access und Algorithmic Handel wurde in Indien im April 2008 erlaubt. DMA eröffnet schnelleren Zugang zu indischen Märkten für Finanzinstitute auf der ganzen Welt. Jetzt ist eine bedeutende Bewegung auf der ganzen Welt los, um die Liquidität besser zu verbrauchen und die Kapazitäten überall auf den Märkten zu erhöhen. Bessere Algorithmen mit mathematisch bewährten Strategien, die Liquidität verbrauchen, und schnellere Systeme mit sehr geringer Latenz sind die Notwendigkeit des Tages. Da Gesetze der Physik befolgt werden müssen, müssen die Mitgliedssysteme den Börsenhandelssystemen näher kommen, um den Anforderungen der niedrigeren Latenzzeiten und der schnelleren Ausführung gerecht zu werden. Koordination an Austauschanlagen ist der Mechanismus, der durch den Austausch genutzt wird, um diese Ziele zu erreichen. NSE ist auch die Börse, die im Vordergrund der Umsetzung von Co-Location Services und Tick-by-Tick Marktdaten Produkt unter mehreren anderen Ersten wurde. Der Hochfrequenz - und automatisierte Handel hatte in Indien mit der Einführung von NSEs Co-Location Services im Januar 2010 begonnen. Der Service ermöglicht die Vermietung von Rackflächen mit geringer Latenzkonnektivität zum Austausch mit den obligatorischen Stromversorgungs-, Kühl - und Sicherheitsanforderungen der Branche. Die Ausstattung umfasst Dual-USV-Stromquelle und 100 DG-Kapazität, mehrere Präzisionsklimageräte mit N1-Redundanz, Standard 42 U-Rack mit 6 KVA-Stromversorgung und einem 1 Gb / s-Netzwerkanschluss, der Ordnung und Marktdatenkonnektivität bietet. Grundlegende IT-Services wie Help Desk (24X7), Hardware-Checks, Incident Management (Level 1), Vor-Ort-Koordination, Tägliche Berichte, Named Resource (SPOC) für das Konto und Power ON / OFF / Boot auf Anfrage. Ein bedeutender Auftragsfluss der Börse durchläuft nun die Co-Location-Anlage insbesondere für Algorithmic Trading und Direct Market Access (DMA). Zur Ergänzung der High Frequency Trading, Tick von Tick-Market-Daten-Feed generieren Broadcast für jede Transaktion wird von der Börse zur Verfügung gestellt. Vor kurzem wurde die Thomson Reuterss Elektron-Datenlösung am Co-Location-Center freigegeben, um Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die NSE-Daten bereitzustellen. Kompatibel mit Financial Information Exchange (FIX-Protokoll), dem Industriestandard-Messaging-Protokoll, für Eigenkapital-, Derivat - und Währungsmarkt wird durch NSEs eigene Konnektivitätssoftware mit dem Namen TAP (Trading Access Point) erreicht. NOW Application Service Provisioning NSE im Web (NOW) - Eine neue Initiative für Mitglieder wurde aufgenommen, um eine kostengünstige und zeitsparende Implementierung für unsere Mitglieder zu gewährleisten. JETZT ist eine nahe Null Kosten Cloud Paradigma basierte Trading Option. NOW Cloud bietet Konnektivität zu NSEs Equity, Derivatives, Currency Derivatives und Mutual Funds Segmente und auch mit anderen Handelsplätzen. Die wichtigsten Vorteile der Verwendung von NOW sind fast Null Time to Market, Infrastrukturkosten, Wartungskosten, System-Audit, Connectivity-Anforderung, Upgrades und Versions-Overheads. Die gesamte Mitgliedsgemeinschaft ist es das neueste Mitglied oder ein Veteran wurden mit JETZT erfolgreich für verschiedene Bedürfnisse von der grundlegenden Handel zu Business Continuity Trading. Risikominimierungsmaßnahmen an der NSE umfassen die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung von Mitgliedern, die Überwachung der Leistungsfähigkeit und der Erfolgsbilanz der Mitglieder, strenge Margenanforderungen, Positionsbeschränkungen auf der Grundlage von Kapital, Online-Überwachung von Mitgliedspositionen und automatische Sperrung aus Handelsgeschäften. Die Margen für das Mitglied wird zunächst für seine Kunden berechnet und dann über Kunden gezahlt, um an der Mitglieder-Marge anzukommen. Die angewandte Methodik basiert auf der Value-at-Risk (VaR) Methodik. Das Eigenkapitalsegment nutzt dies für das Risikomanagement, während für Derivateprodukte die Standardportfolio-Risikoanalyse (SPAN) verwendet wird. SPAN ist eine hochkomplexe Value-at-Risk-Methodik, die die Performance-Anleihe - / Margin-Anforderungen durch die Analyse des What-If von nahezu jedem Marktszenario berechnet. Das Risikomanagementsystem berechnet die Positionen und Margen auf Echtzeitbasis. Das Risiko-Berechnungsverfahren besteht aus verschiedenen Stufen, beginnend mit dem Initialisierungsprozess in Bezug auf das Empfangen von Master-Informationen, Einlagen von Mitgliedern und das Empfangen von Online-Datenlasten aus dem Handelssystem, das Berechnen der offenen Positionen und das Überwachen der Verstöße auf Echtzeitbasis. Die Risikoparameter werden 5-mal täglich basierend auf der Intraday-Volatilität berechnet. Die endgültigen Margen werden anhand der am Tagesende gemessenen Risikoparameter berechnet. NSE führte 2008 Cross Margining ein, um die Liquidität zu erhöhen. Cross-Margining ist im Cash - und FO-Segment verfügbar. Die Positionen der Kunden in den Segmenten Cash und FO, soweit sie sich gegenseitig ausgleichen. Der Cross Margin-Nutzen wird in Echtzeit unter Berücksichtigung der Kundenpositionen in beiden Segmenten berechnet. Der Vorteil wird dann über alle Kunden verteilt und an das Mitglied weitergegeben. NSEs Globales Ranking für einige Parameter